BC e governo aprovam novas regras para o fundo garantidor em resposta à crise do Master
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou um conjunto de medidas para aumentar a segurança do sistema financeiro.
As modificações incluem ajustes nas normas do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e nas exigências de liquidez dos bancos, com o intuito de diminuir riscos e evitar distorções na captação de recursos.
O CMN é composto pelo Banco Central e pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Em relação ao FGC, o conselho instituiu um novo parâmetro para limitar o uso excessivo dos recursos garantidos pelo fundo, conforme antecipado por O Globo.
Agora, as instituições precisarão considerar o chamado Ativo de Referência (AR), indicador que avalia a qualidade e a diversidade dos ativos.
Se o volume de captações protegidas pelo FGC ultrapassar esse limite, o banco terá que direcionar parte dos recursos para títulos públicos federais, que são mais seguros.
Essa ação busca prevenir o risco moral — em que instituições assumem riscos maiores por contarem com garantias — e será implementada gradualmente a partir de junho de 2024.
As alterações fazem parte de um movimento maior do Banco Central para rigorizar as regras sobre captação garantida pelo fundo, principalmente após recentes tensões no sistema financeiro.
O BC já vinha estudando métodos para equilibrar melhor o volume de recursos captados com proteção do FGC e a qualidade dos ativos das instituições. A preocupação é evitar que bancos dependam de captações garantidas sem possuir ativos líquidos suficientes para cumprir suas obrigações.
O objetivo do BC é manter um equilíbrio maior entre o volume de recursos captados com garantia do FGC e a quantidade de ativos líquidos que a instituição detém para atender seus compromissos.
Esse desequilíbrio foi a causa dos problemas do Master. O banco dependia muito das captações via FGC, oferecendo prêmios acima da média do mercado, mas sua carteira de ativos era pouco líquida, composta, por exemplo, por precatórios e participações em empresas em dificuldades — ou seja, recursos que não são facilmente convertidos em dinheiro vivo.
O FGC protege depósitos e investimentos de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.
O Master foi liquidado pelo BC em novembro devido à grave falta de liquidez e pelo descumprimento das normas bancárias. O proprietário do banco, Daniel Vorcaro, está preso.
Considerando as liquidações do Master, do Will Bank e do Pleno — todos ligados ao Master — o custo para esse seguro de proteção ao investidor subirá para R$ 51,8 bilhões. No fim do ano anterior, a instituição possuía R$ 120 bilhões em caixa.
Liquidez
Além disso, o CMN reforçou as exigências de liquidez. O principal indicador global do setor, Liquidity Coverage Ratio (LCR), que avalia se os bancos têm ativos líquidos suficientes para suportar saídas de caixa num período de 30 dias, passará a ser exigido também para instituições de médio porte.
Para instituições menores, um indicador simplificado chamado LCRS será criado, com metodologia a ser definida pelo Banco Central e adaptada ao porte dessas empresas.
A implementação dessas regras será feita de forma gradual: entre janeiro e junho de 2027, os bancos deverão atender a pelo menos 90% dos requisitos mínimos, aumentando para 100% a partir de julho de 2027.